Muestra la Frontera Eficiente y el Ratio de Sharpe Optimo.
Este repositorio preserva una implementación educativa de 2020 sobre exploración media-varianza de Markowitz, simulación de portafolios, Ratio de Sharpe y visualización de la frontera eficiente.
Corresponde a una respuesta publicada en Stack Overflow en español:
La revisión de Project Atlas realizada en 2026 aclara la procedencia del código, los límites de licencia y el contrato de entrada de datos sin reescribir ni backdatear la historia Git de 2020.
La función portafolio_optimo() contiene una adaptación del ejemplo de CVXOPT
Risk-return trade-off (Figure 4.12, page 187).
El ejemplo histórico corresponde a:
- proyecto: CVXOPT;
- ruta histórica:
examples/book/chap4/portfolio.py; - licencia upstream: GNU GPL version 3 or later;
- versión exacta usada en 2020: no determinada.
Durante la revisión de 2026 se verificó que el ejemplo relevante es idéntico en CVXOPT 1.2.4 y 1.2.5, por lo que no se atribuye artificialmente la adaptación a una versión específica.
El código histórico ya contenía referencias explícitas a CVXOPT. La adaptación integra la formulación de frontera eficiente con los rendimientos, covarianzas, dimensiones dinámicas y procesamiento de resultados propios de ModeloMarkowitz.
Consulta THIRD_PARTY_NOTICES.md para el detalle de
la frontera de código derivado y la atribución upstream.
El script histórico espera un archivo externo llamado stocks.csv.
Contrato de entrada soportado por el código:
- formato CSV separado por comas;
- primera columna utilizada como índice;
- columnas restantes interpretadas como series de precios de activos;
- número de activos determinado dinámicamente a partir de las columnas;
- anualización de las métricas históricas usando 252 observaciones por año.
El dataset utilizado en 2020 fue referenciado externamente desde la pregunta original mediante Airtable, pero nunca formó parte del historial Git de este repositorio. El archivo histórico no se redistribuye aquí y no se ha recreado con datos inventados.
Para ejecutar el script, el usuario debe proporcionar su propio stocks.csv
compatible con el contrato anterior y contar con derechos adecuados para usar
esos datos.
Este proyecto es una implementación histórica, educativa y de divulgación.
No constituye:
- asesoría financiera;
- una plataforma de trading;
- un sistema de gestión de inversiones;
- una garantía de rendimiento financiero;
- un backtest o sistema de forecasting.
ModeloMarkowitz se conserva separado de AppMarkowitz. El primero es un antecedente conceptual y educativo del proyecto posterior; no se afirma que compartan la misma historia Git ni que exista una dependencia directa entre ambos.
Hubert Ronald — trabajo inicial — HubertRonald
Este repositorio utiliza una frontera de licencias explícita:
modeloMarkowitz.py: GNU GPL version 3 or later, debido a la adaptación del ejemplo CVXOPT;- documentación y assets originales del repositorio: MIT.
Consulta LICENSE, LICENSE-GPL-3.0-or-later,
LICENSE-MIT y THIRD_PARTY_NOTICES.md.
Esta aclaración de licenciamiento fue añadida en 2026 y no modifica retroactivamente los commits históricos de 2020.